Basic System Trading Based on Machine Learning (SVM)

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snp<- span="" style="color: #9cdcfe;">getSymbols

('^GSPC', src='yahoo', auto.assign = FALSE)

ret<- span="" style="color: #9cdcfe;">snp

[,4]-snp[,1])/snp[,1]

ret = ret['2007-01-01/2017-04-28']

y=ret

y[y>0.000]=1

y[y<=0.000]=0

x = Lag(y, k=1)

for(i in 2:5)

{

x = cbind(x,Lag(y,k=i))

}

data = cbind(y, x,ret)

data<- span="" style="color: #dcdcaa;">na.omit

(data))

inputs <- span="" style="color: #9cdcfe;">data

[,2:5]

outputs <- span="" style="color: #9cdcfe;">data

[,c(1,7)]

datacnt = length(outputs[,1])

outsvm = c()

n_train = 30

for(i in n_train : (datacnt-1))

{

train = c((i-n_train+1):i)

fitsvm<- span="" style="color: #9cdcfe;">svm

(inputs[train,],outputs[train,1], kernel='linear')

predsvm <- span="" style="color: #dcdcaa;">predict

(fitsvm, inputs[i+1,])

actual <- span="" style="color: #9cdcfe;">outputs

[i+1,2]

outsvm = rbind(outsvm, c(date=rownames(as.data.frame(inputs)[i+1,]),pred=predsvm,act=actual))

print(paste(sep="", as.character((i-n_train+1)/(datacnt-n_train-1)*100),"% done"))

}

simData=as.matrix(outsvm,ncol=3)

simData[,2][as.double(simData[,2])>=0.5]=1

simData[,2][as.double(simData[,2])<0.5]=0

simData[,3] = as.double(simData[,3])

ret = as.numeric(simData[,2])*as.numeric(simData[,3])

ret = as.data.frame(ret)

rownames(ret) = simData[,1]

portCumRet = exp(cumsum(ret))

chartSeries(portCumRet)

simData=as.matrix(outsvm,ncol=3)

simData[,2][as.double(simData[,2])<0.5]=-1

simData[,2][as.double(simData[,2])>=0.5]=0

simData[,3] = as.double(simData[,3])

ret = as.numeric(simData[,2])*as.numeric(simData[,3])

ret = as.data.frame(ret)

rownames(ret) = simData[,1]

portCumRet = exp(cumsum(ret))

chartSeries(portCumRet)

A graph of the second strategy looks really horrible.

Wish you guys have a beautiful one.

Sorted

-reference-

http://blog.naver.com/htk1019/220911828081

[출처] 해외주식 투자하기 4편. R을 활용한 기술적 분석 2탄 - 머신러닝을 이용한 나만의 기술적 지표|작성자 엉드루

[출처] 해외주식 투자하기 4편. R을 활용한 기술적 분석 2탄 - 머신러닝을 이용한 나만의 기술적 지표|작성자 엉드루

[출처] 해외주식 투자하기 4편. R을 활용한 기술적 분석 2탄 - 머신러닝을 이용한 나만의 기술적 지표|작성자 엉드루

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[출처] 해외주식 투자하기 4편. R을 활용한 기술적 분석 2탄 - 머신러닝을 이용한 나만의 기술적 지표|작성자 엉드루

[출처] 해외f주식 투자하기 ㅈ4편. R을 활용한 기술적 분석 2탄 - 머신러닝을 이용한 나만의 기술적 지표|작성자 엉드루

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ForecasterJ