2020년 01월 28일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  41%
하락 확률  59%
데일리 고점 시작 : 2230
데일리 저점 시작 : 2202

2) 노이즈 디덱터  - Phase 2: 확산
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 제한된상승&하락
발생 확률  98%

3) 운용 지시
"지속적인 변동 국면와 코스피 현재위치(중고점)으로 인해 하락 가능성 여전합니다. 하지만 연휴기간 발생한 바이러스 이벤트로 인하여 하락이 높은 것은 사실이나, 외부 압력으로 빠진 사건은 늘 제자리를 찾습니다.
약베타를 유지하고 있으나, 금일 하락장에 그렇게 민감하게 반응하지 않을 예정이며, 장중간 상승 확률을 더 높게 바라보고 있습니다. 장 마감시는 모델 분포도 보며 비중 조절이 예상됩니다. "

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


"구독자 유의사항
!)해당 포스트는 Forecaster J와 행동분석 알고리즘, ABA로 작성되었습니다.

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ForecasterJ