2018_06_Forecast Model

2018년 3월 12일부터 07월 03일까지 운용시작한 포트폴리오 성과

현재상황보고

최근 연이른 급락장 발생

초기 하락장 예측 성공 하지만 6월말, 7월초 하락 예측 실패로 인해 절대 수익 감소

시장전망

금일 상승 예측은 맞았으나, 갑자기 포지션 변경으로 인하여 상승 폭이 제한되어 어떻게 될런지는 모름

증시 매력도는 증가하였기에 기간 분할로 투자 비중 늘려가는 것이 답안으로 보이나, 

단기적으로 외압이 거세진다면 투자비중 뉴트럴로 시장 관망이 맞을 것으로 보임

국내 코스피는 저평가가 맞으나, 미국 시장이 부담감이 큼, 이를 어떻게 해소하며 글로벌 증시를 끌어갈 것이 핵심

샤프 지수와 MDD가 악화되었기에 포트폴리오 성과 제고에 대하여 조금 더 신경써야할 것으로 보임

샤프 지수 하락은 상관없으나 MDD 방어는 필수로 보임

<성과>

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ForecasterJ