2018_08_Forecast Model

2018년 3월 12일부터 08월 31일까지 운용시작한 포트폴리오 성과

*추가

Portfolio Attribution Analysis 추가

*리뷰
8월초 예상률 높아서 수익률 제고 성공 

8월말 초반 상승장 예측은 성공하여 높은 수익률을 이끌어내었으나, 후반기 상승장에 부담감 (여전히 하락 확률이 높다 생각하여 비중 축소 전략으로 인해)을 느껴 비중 조절 실패로 인하여 코스피 대비 초과성과 감소

수익률: 우상향

변동성: 코스피 보다 낮음

초과성과: 우상향

베타계수: 꾸준히 0.3 대 유지중

IR: 5.x 유지중

샤프: 다시 상승하여 5.x 대 회복

MDD: 하락 방어 관리 우수

[저번달 리뷰]

예정:

미국장 오프 시그널이 발생함에 따라 보수적인 뷰로 접근할 예정
상승폭이 몇일 이내로 제한될 가능성이 보이기에 마찬가지로 조금 더 보수적인 뷰로 코스피 예측 모델 운용할 예정

[다음달 프로젝션]

예정:

미국의 시그널은 노이즈였던 것으로 파악하여 계속 overweight하여 투자중

현 국면분석 모델에서도 여전히 미국위주로 투자를 강조하고있음, 이로 인해 글로벌 투자에서는 미국 위주 투자 지속

코스피 예측 모델은 현재 최고점에 다달은 것으로 보이나, 과매수 기간에 돌입함에 따라 단타 수급위주로 운용 될 수 밖에 없을 것으로 파악함.

고점에 도달한 만큼 수익과 초과성과 증진보다는 하락 방어에 최대한 초점을 맞춰서 안정적인 운용을 위해 멘탈 관리 위주로 할 것으로 예상함.
대신, 풋 옵션 이나 인버스 편입보다는 비중 축소로 대응할 확률이 매우 높음.

[성과분석]

Share this

ForecasterJ