[공지]모델 변환

해당 전략을 온더런으로 운용 및 테스팅을 한지 2년이 다 되어갑니다(2018.03~2020.01)

대세 하락장과 대세상승장을 다 겪는 중간에, 중간중간 예측이 틀린적도 있고, 상승장도 생각보다 놓치던 그런 적도 있으나, 안정성에 대해서는 매우 만족스러운 결과를 보였습니다.

그래서, 실 계좌 오픈과 자동화 모델 구현을 하고자하며,

이로인해 이번 20년 1월 포트폴리어 성과 분석 글을 기점으로 운용지시는 당분간 올리지 않을 예정입니다.

향후, 실계좌 오픈 및 운용 결과로 뵙겠습니다.


감사합니다.

2020년 01월 28일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  41%
하락 확률  59%
데일리 고점 시작 : 2230
데일리 저점 시작 : 2202

2) 노이즈 디덱터  - Phase 2: 확산
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 제한된상승&하락
발생 확률  98%

3) 운용 지시
"지속적인 변동 국면와 코스피 현재위치(중고점)으로 인해 하락 가능성 여전합니다. 하지만 연휴기간 발생한 바이러스 이벤트로 인하여 하락이 높은 것은 사실이나, 외부 압력으로 빠진 사건은 늘 제자리를 찾습니다.
약베타를 유지하고 있으나, 금일 하락장에 그렇게 민감하게 반응하지 않을 예정이며, 장중간 상승 확률을 더 높게 바라보고 있습니다. 장 마감시는 모델 분포도 보며 비중 조절이 예상됩니다. "

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


"구독자 유의사항
!)해당 포스트는 Forecaster J와 행동분석 알고리즘, ABA로 작성되었습니다.

!!)해당 컨텐츠는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없고, 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 이용자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용할 수 없습니다.

!!!)본 자료는 투자자의 투자를 돕기 위해서 작성된 저작물로서, 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다."

2020년 01월 23일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다.
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  11%
하락 확률  89%
데일리 고점 시작 : 2242
데일리 저점 시작 : 2233

2) 노이즈 디덱터  - Phase 2: 확산
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 제한된상승&하락
발생 확률  99%

3) 운용 지시
"지속적인 변동 국면 유지입니다.
코스피 현재 위치는 중간으로 보입니다. 변동성 현재 위치 고려하여 베타 바뀐 것 다시 약베타로 변경하여 관망중입니다."

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


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!!)해당 컨텐츠는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없고, 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 이용자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용할 수 없습니다.

!!!)본 자료는 투자자의 투자를 돕기 위해서 작성된 저작물로서, 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다."

2020년 01월 22일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  59%
하락 확률  41%
데일리 고점 시작 : 2242
데일리 저점 시작 : 2234

2) 노이즈 디덱터  - Phase 2: 확산
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 제한된상승&하락
발생 확률  61%

3) 운용 지시
"지속적인 변동 국면 유지입니다.
코스피 현재 위치는 중간으로 보입니다. 변동성 현재 위치 고려하여 베타 바뀐 것 다시 약베타로 변경하여 관망중입니다."

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


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!!)해당 컨텐츠는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없고, 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 이용자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용할 수 없습니다.

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2020년 01월 21일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  29%
하락 확률  71%
데일리 고점 시작 : 2270
데일리 저점 시작 : 2250

2) 노이즈 디덱터  - Phase 2: 확산
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 하락가능성&변동성
발생 확률  80%

3) 운용 지시
"지속적인 변동 국면 유지입니다.
코스피 현재 위치는 중고점으로 보입니다. 변동성 현재 위치 고려하여 베타 바뀐 것 다시 약베타로 변경하여 관망중입니다."

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


"구독자 유의사항
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!!)해당 컨텐츠는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없고, 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 이용자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용할 수 없습니다.

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2020년 01월 20일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  52%
하락 확률  48%
데일리 고점 시작 : 2273
데일리 저점 시작 : 2255

2) 노이즈 디덱터  - Phase 2: 확산
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 하락가능성&변동성
발생 확률  99%

3) 운용 지시
"지속적인 변동 국면 유지입니다.
코스피 현재 위치는 중간으로 보입니다. 변동성 현재 위치 고려하여 약저베타에서 베타 유지하면서 관망하겠습니다."

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


"구독자 유의사항
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2020년 01월 17일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  38%
하락 확률  62%
데일리 고점 시작 : 2260
데일리 저점 시작 : 2227

2) 노이즈 디덱터  - Phase 2: 확산
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 급변동성
발생 확률  99%

3) 운용 지시
"지속적인 변동 국면 유지입니다.
코스피 현재 위치는 약고점으로 보입니다. 변동성 현재 위치 고려하여  약저베타 유지하면서 관망 예정입니다."

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


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!!)해당 컨텐츠는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없고, 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 이용자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용할 수 없습니다.

!!!)본 자료는 투자자의 투자를 돕기 위해서 작성된 저작물로서, 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다."

2020년 01월 16일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  52%
하락 확률  48%
데일리 고점 시작 : 2240
데일리 저점 시작 : 2224

2) 노이즈 디덱터  - Phase 1: 불안정
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 하락가능성&변동성
발생 확률  77%

3) 운용 지시
노이즈 디텍터 및 단기 비중에서도 변동성 증대 가능성을 높게 점치기에 기존 저베타 유지하고 관망하면서 운용 권장드립니다.

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


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!!)해당 컨텐츠는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없고, 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 이용자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용할 수 없습니다.

!!!)본 자료는 투자자의 투자를 돕기 위해서 작성된 저작물로서, 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다."

2020년 01월 15일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  19%
하락 확률  81%
데일리 고점 시작 : 2250
데일리 저점 시작 : 2238

2) 노이즈 디덱터  - Phase 1: 불안정
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 하락가능성&변동성
발생 확률  74%

3) 운용 지시
"약강베타 권장드린 어제에서, 금일은 약간의 뷰 변화가 발생하였습니다.
국면분석의 모델에서 제시하는 높은 변동성 가능성 수치에도 불구하고 시장 비중보다 높게 운용을 최근에 지속하였으나, 모델의 하락 가능성과 변동성 증대 국면 조언과 더불어 단기 비중 또한 불안감이 고조되는 결과를 보이기에, 비중을 줄이면서 마감하였습니다.
금일은 약보합 가능성이 높다보지만, 일단 저베타로 시장 관망 유지하면서 운용하겠습니다. "

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


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2020년 01월 14일 코스피 지수 예측

개인적 사정으로 글이 올라가지 못하고 저녁늦게야 올라갈 수 있을 것으로 예상됩니다.

비중은 근소우위 베타 유지하면서 시장 관망 권장드리며

감사합니다.

2020년 01월 13일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  65%
하락 확률  35%
데일리 고점 시작 : 2219
데일리 저점 시작 : 2202

2) 노이즈 디덱터  - Phase 1: 불안정
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 하락가능성&변동성
발생 확률  64%

3) 운용 지시
변동성이 유지되는 장세를 지나, 국면분석 모델에서 새로운 국면을 제시하고 있습니다. 하락가능성과 변동성 증대국면을 보이는데, 아직은 시기상조가 아닐까 라는 생각을 합니다. 반면 단기 모델에서는 약소한 저점을 보이고 있습니다. 쌍방 모델간에 상이한 결과를 보임에 따라 시장 비중보다 근소하게 비중을 싣은 상태로만 운용하는 것을 권장드립니다.

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


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!!)해당 컨텐츠는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없고, 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 이용자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용할 수 없습니다.

!!!)본 자료는 투자자의 투자를 돕기 위해서 작성된 저작물로서, 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다."

2020년 01월 10일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  64%
하락 확률  36%
데일리 고점 시작 : 2191
데일리 저점 시작 : 2172

2) 노이즈 디덱터  - Phase 1: 불안정
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 급변동성
발생 확률  85%

3) 운용 지시
"지난 일주간 변동성이 유지되고있습니다.
노이즈 디텍터, 일별 국면은 참조하지 않은채, 시장보다 약소하게 비중 더 실으면서 관망 권장드립니다."

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


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!)해당 포스트는 Forecaster J와 행동분석 알고리즘, ABA로 작성되었습니다.

!!)해당 컨텐츠는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없고, 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 이용자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용할 수 없습니다.

!!!)본 자료는 투자자의 투자를 돕기 위해서 작성된 저작물로서, 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다."

2020년 01월 09일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  27%
하락 확률  73%
데일리 고점 시작 : 2174
데일리 저점 시작 : 2155

2) 노이즈 디덱터  - Phase 4: 구조화 및 재구성
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 급변동성
발생 확률  78%

3) 운용 지시
"상승 하락이 반복되는 상황이며, 노이즈 디텍터에서 지속적 변동성 가능 국면을 제시하고있습니다.
다시금 발생된 하락에도 불구하고 현재 코스피 위치는 중고점을 유지하고 있습니다. 하지만 외부 충격으로 인한 시장으로 인해 하락한 이유로 기존 비중보다 약소하게 높이고 시장비중보다 적은 상태로 운용할 예정입니다. 고점 대응 필수, 저점은 끄면서 운용 권장드립니다."

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


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!!)해당 컨텐츠는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없고, 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 이용자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용할 수 없습니다.

!!!)본 자료는 투자자의 투자를 돕기 위해서 작성된 저작물로서, 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다."

2020년 01월 08일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  18%
하락 확률  82%
데일리 고점 시작 : 2180
데일리 저점 시작 : 2147

2) 노이즈 디덱터  - Phase 4: 구조화 및 재구성
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 급변동성
발생 확률  62%

3) 운용 지시
"상승 하락이 반복되는 상황이며, 노이즈 디텍터에서 지속적 변동성 가능 국면을 제시하고있습니다.
현재 코스피 위치는 어제의 반등으로 인해 다시금 중고점에 위치한 것으로 파악됩니다. 시장 비중은 여전히 매우 약소하게 가져가며 관망 유지하겠습니다. 고점 대응 필수, 저점은 끄면서 운용 권장드립니다."

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


"구독자 유의사항
!)해당 포스트는 Forecaster J와 행동분석 알고리즘, ABA로 작성되었습니다.

!!)해당 컨텐츠는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없고, 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 이용자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용할 수 없습니다.

!!!)본 자료는 투자자의 투자를 돕기 위해서 작성된 저작물로서, 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다."

2020년 01월 07일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  33%
하락 확률  67%
데일리 고점 시작 : 2160
데일리 저점 시작 : 2145

2) 노이즈 디덱터  - Phase 3: 안정화
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 급변동성
발생 확률  71%

3) 운용 지시
"노이즈 디텍터에서 지속적 변동성 가능 국면을 제시하고있습니다.
현재 코스피 위치는 어제의 하락에도 불구하고 여전히 약고점에 위치한 것으로 파악됩니다. 시장 비중 약소하게 가져가며 관망 유지하겠습니다. 고저점 둘다 대응하시면서 운용 권장드립니다."

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


"구독자 유의사항
!)해당 포스트는 Forecaster J와 행동분석 알고리즘, ABA로 작성되었습니다.

!!)해당 컨텐츠는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없고, 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 이용자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용할 수 없습니다.

!!!)본 자료는 투자자의 투자를 돕기 위해서 작성된 저작물로서, 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다."

2020년 01월 06일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  21%
하락 확률  79%
데일리 고점 시작 : 2180
데일리 저점 시작 : 2162

2) 노이즈 디덱터  - Phase 3: 안정화
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 급변동성
발생 확률  55%

3) 운용 지시
"지난해 말, 연초까지 제한된 상방과 열린 하방으로 뷰가 바뀔 가능성이 높게 나타나고 있다고 말씀드렸고, 년초가 된 이후 현재 상황도 똑같은 모습을 보이고 있습니다.
노이즈 디텍터에서도 역시 변동 가능성에 대한 언급이 지속적으로 나타나고 있습니다.
현재 코스피 위치는 최근 강한 상승으로 인해 다시 고점까지 상승한 것으로 나타납니다. 운용지시는 시장 비중이 전무하며 상황 관망하고 있습니다. 설령 운용하시더라도, 고점 대응하고 저점 반응하지 않으면서 운용하기를 권장드립니다."

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


"구독자 유의사항
!)해당 포스트는 Forecaster J와 행동분석 알고리즘, ABA로 작성되었습니다.

!!)해당 컨텐츠는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없고, 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 이용자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용할 수 없습니다.

!!!)본 자료는 투자자의 투자를 돕기 위해서 작성된 저작물로서, 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다."

2019_12_Forecast Model_Performance_Presentation

2018년 3월 12일부터 19년 12월 27일까지 운용시작한 포트폴리오 성과

#업데이트예정
-없음

[12월달]

[운용요약]

11월 프로젝션 리뷰 :  

10월 예측에서는 연말까지 전반적인 방향은 상방이라고 하였지만, 뷰의 약소한 변화 발생
전반적인 방향은 상승 부분이라는 것에는 여전히 동의하나, 업사이드가 매우 줄어든 상황.
그러므로 커버드콜 같은 상방 갇힌 상태에서 수익률을 증대시키는 전략이나
베타+-전술운용 부분의 관리가 중요해질 것으로 판단.
최근 하락으로 인하여 저점 매력도가 상당히 증가한 것은 사실이기에
하락시 베타 비중 늘리면서 상승으로 갈수록 위에 언급한 전략으로 점진적 전환을 고려하는 것을 권장


: 12월 초 약간의 하락과 그 이후 지속적 상승으로 연말까지 상승이라는 예측은 전반적으로 맞는 것처럼 보였으나, 기대 이상의 상승으로 인하여 오히려 초과성과는 내지 못하였습니다.  


수익률: 코스피에 비해 월별기준 -0.4%p 초과성과 ; 전체 +7.1% 월별 수익 획득
변동성: 코스피 보다 낮은 상태를 유지
초과성과: 단기 하락에 대한 타이밍 효과가 존재하여 하락부분에서 초과성과를 월말까지 유지하였으나, 매매 비용으로 인하여 포트폴리오내에서 초과성과 달성에는 실패함
베타계수:  0.43 -> 0.44 상승장 베타 유지로 인하여 베타 상승
IR: 초과성과 획득 실패로 IR 약소하게 감소; 4.96 에서 4.90으로 상승
샤프: 지속적인 샤프 비율 4.X 유지 

MDD: 하락장 MDD 우수

[11월달 성과 상세리뷰]_링크

*절대수익 달성 / 초과성과 달성

[20년 1월, 다음달 프로젝션]

12월 강력한 상승 무드에도 불구하고, 월말부터 지속적으로 닫힌 상방, 열린 하방에 대한 지속적 언급, 상승장에 대한 불안감 확대
작성하는 1.2일 시점에서 최근 몇일 하락장으로 인하여 초과성과 획득에는 성공하였으나, 금일 장의 방향으로 인해 약간 애매모호해진 느낌을 받음.

뷰에 변화는 생길수는 있으나, 
단기간 상승에는 동의하나, 중순에 가까워질수록 상승보다는 하락에 대비하는 것이 더 중요해질 것으로 판단

[12월달 예측 상세리뷰]_링크

전반적 방향 상승 예측은 유효, 월초 단기 하락 예측 유효하였으나, 상승 강도에 대한 예측 실패단

[글로벌 국면분석]
미국 투자 유지

[리스크배분, 개량 모멘텀 합성]
-에쿼티 대부분 오픈
-장기채 변동성 감소로 비중 약소확대, 회사채, 리츠 매력도 유지
-금, 달러 비중 유지 

최종적으로 전체 자산 투자 
위험자산: 주식, 하이일드, 투자등급회사채, 리츠 
안전자산: 듀레이션 축소 미국채 비중 축소하나 유지
대체: 달러, 금 on / 원유, 곡물 off 

2020년 01월 02일 코스피 지수 예측

*해당 예측치 및 확률은 Trading 용으로 공개하는 것이며, Tactical Asset Allocation Weight(이하 비중)은 비공개 정보로 처리하고 있습니다. 
*해당 비중으로 운용된 포트폴리오 성과는 Investment / Performance Analysis에 월단위로 게시하고 있습니다.

**예측 모형은 행동 재무학 이론을 기반으로  수치가 산출되고 있으며, 어떠한 펀더멘탈과 테크니컬(지표) 기법도 고려되지 않습니다. 그리고 모델에 대한 질문은 일절 받지 않습니다.

안녕하세요, Forecaster J입니다.

코스피 현재 위치한 대한 진단이고, 이는 세 가지로 나뉘어집니다.
1) 일별 데이터로 인하여 산출되는 KOSPI 상승/하락 확률
2) 단기 비중모델에서 노이즈 판별
3) 최종적 운용지시

1) 단기비중모델
TAA_ABM(이하, 단기비중모델)에서 산출된 결과입니다.
상승 확률  6%
하락 확률  94%
데일리 고점 시작 : 2216
데일리 저점 시작 : 2198

2) 노이즈 디덱터  - Phase 3: 안정화
ABM_ND(이하, 노이즈 디텍터)에서 노이즈 판별 결과입니다.
구조 분석 : 급변동성
발생 확률  59%

3) 운용 지시
"연초까지 제한된 상방과 열린 하방으로 뷰가 바뀔 가능성이 높게 나타나고있습니다.
노이즈 디텍터에서 역시 변동 가능성에 대한 언급이 지속적으로 나타나고 있습니다.
현재 코스피 위치는 최근 강한 상승으로 인해 다시 고점까지 상승한 것으로 나타납니다. 운용지시는 약소하게 줄여서 운용중이며 일별 위치는 고점 대응하고 저점 반응하지 않으면서 운용하기를 권장드립니다."

"시장 중간에 업데이트 발생하면 별도의 코멘트가 추가될 것입니다.

감사합니다."


"구독자 유의사항
!)해당 포스트는 Forecaster J와 행동분석 알고리즘, ABA로 작성되었습니다.

!!)해당 컨텐츠는 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 안정성을 보장할 수 없고, 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 이용자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재에 대한 증빙 자료로 사용할 수 없습니다.

!!!)본 자료는 투자자의 투자를 돕기 위해서 작성된 저작물로서, 어떠한 경우에도 복사, 배포, 전송, 변형, 대여될 수 없습니다."